Zur optimalen Vorbereitung auf die Deutschen Optionstage 2027 finden auch dieses mal im Vorfeld für Ticketkäufer wieder Online-Workshops statt.
Diese behandeln sowohl grundlegende (BASICS) als auch fortgeschrittene (ADVANCED) Themen rund um den Optionshandel und bereiteten Sie gezielt auf das Event im Februar 2027 vor.
Hinweis: Zur Teilnahme an diesen Workshops ist ein vorheriger Kauf des Tickets für die Deutschen Optionstage notwendig. Mit diesem erhalten Sie Zugang zum Teilnehmerbereich auf www.deutsche-optionstage.de und finden dort neben der Workshop-Anmeldung auch die Möglichkeit, vergangene Workshops als Aufzeichnung nochmals zu betrachten.
📅 07.01. – Greeks Deepdive: Alle Optionskombinationen sofort verstehen
Referent: Philip Weihrauch
Inhalt:
Keine Angst vor komplizierten Optionskombinationen: Wer die Griechen versteht, versteht auch die Strategie dahinter. Wir zeigen, wie sich die wichtigsten Griechen zusammensetzen und was sie über das Verhalten einer Kombination verraten. Mit bekannten Optionsstrategien übertragen wir das Konzept direkt auf die Praxis – und schaffen damit einen Werkzeugkasten, mit dem sich alle Optionskombinationen einfach entschlüsseln lassen.
📅 12.01. – Wie weit ist weit genug? Strikes mit Messung statt Delta-Faustregel wählen
Referent: Marcus Ruhnau
Inhalt:
„16 Delta" oder „eine Standardabweichung" – die üblichen Regeln für den Short-Strike setzen voraus, dass die eingepreiste Bewegung stimmt. Wir messen nach: Wie oft wurde ein Abstand innerhalb der Laufzeit tatsächlich erreicht, und wo liegen die Marken, an denen Market Maker den Kurs bremsen (Gamma-Walls, Gamma-Flip)? Live an US-Werten und am DAX, mit Strikes und Stopps, die sich aus dem Bild ergeben – und einer ehrlichen Prüfung, wie oft diese Marken gehalten haben.
📅 14.01. – Ein 0DTE-Tag live: Vom Regelwerk zum Trade-Journal
Referent: Maximilian Bothe
Inhalt:
- Bevor der Markt öffnet: Regeln aufschreiben, also Einstiegszeit, Strike-Auswahl, Größe, Stop und Ausstieg
- Live auf dem Paper-Konto: Order aufgeben, Position managen, Exit nach Regel statt nach Gefühl
- Danach ins Journal eintragen: Was war Regel, was war Bauchgefühl?
- Zum Schluss die offene Frage: „Was sagt dir dieser eine Trade?" Die Antwort gibt's im Vortrag.
📅 21.01. – Implizite Volatilität im Blickpunkt – Wann sind Optionen teuer oder günstig?
Referent: Dr. Daniel Sinnig
Inhalt:
Wann sind Optionen wirklich teuer – und wann günstig? Die Implizite Volatilität (IV) gehört zu den wichtigsten Kennzahlen im Optionshandel und kann entscheidend dafür sein, ob sich der Kauf oder Verkauf einer Option lohnt. In diesem Webinar nehmen wir bekannte Volatilitätsmetriken wie IV Rank und IV Percentile genauer unter die Lupe und zeigen, was diese Kennzahlen tatsächlich aussagen, wo ihre Stärken liegen und wann sie möglicherweise ein falsches Bild vermitteln.
Doch wir gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter: Statt sich ausschließlich auf vorgefertigte Kennzahlen von Datenanbietern zu verlassen, zeigen wir, wie Sie als Optionshändler eigene Volatilitätsmetriken entwickeln können, die gezielt auf Ihre jeweilige Optionsstrategie zugeschnitten sind. Lernen Sie, Volatilität aus einer neuen Perspektive zu betrachten und besser einzuschätzen, wann das aktuelle Volatilitätsumfeld für Ihre Strategie tatsächlich attraktiv ist.
📅 02.02. – Hedge me if you can: Verschiedene Absicherungsstrategien mit Optionen
Referent: Delta Value
Inhalt:
In diesem Follow-up werden ausgewählte Absicherungsstrategien an möglichst aktuellen Fallbeispielen durchgespielt. Dabei geht es stärker ins Detail – es wird unter anderem vorgestellt, welche Stellschrauben über die Hedgewirkung entscheiden. Der Vortrag richtet sich an jeden, der Absicherungen gezielter anwenden will und einen Überblick vertiefen möchte.
📅 04.02. – Ohne Marktprognose handeln: Erträge mit Optionen unabhängig von der Marktrichtung
Referent: Prof. Dr. Arun Chaudhuri
Inhalt:
- Warum Marktprognosen häufig überschätzt werden
- Zeitwert und Volatilität als Renditetreiber
- Marktneutrale Optionsstrategien
- Auswahl geeigneter Basiswerte und Marktbedingungen
- Risikomanagement und praktische Umsetzung
📅 16.02. – Timing im Einstieg: Mean Reversion, Termstruktur und Roll-down/Roll-up
Referent: EdgeSeeker
Inhalt:
Teil 1 hat gezeigt, ob die Prämie reich ist. Teil 2 zeigt, wie ihr durch den richtigen Zeitpunkt das Maximum aus ihr herausholt. Vier Effekte arbeiten dabei für euch, wenn ihr sie richtig einsetzt: Die implizite Volatilität kehrt zu ihrem Mittel zurück, und der Verkauf lohnt am meisten, solange sie noch oben steht. Die realisierte Bewegung beruhigt sich nach unruhigen Phasen, und genau von dieser Beruhigung lebt eine verkaufte Position. Die Termstruktur zeigt, in welcher Laufzeit die Prämie sitzt, und die Position rollt mit jedem Tag entlang dieser Kurve, im Contango zu eurem Vorteil (Roll-down), in der Backwardation gegen euch (Roll-up). Wer diese vier Effekte gleichzeitig auf seiner Seite hat, verdient an derselben Prämie deutlich mehr als mit dem gleichen Trade zum falschen Zeitpunkt. Daraus bauen wir eine feste Reihenfolge für den Einstieg: Prämie prüfen, Rückkehr prüfen, Laufzeit wählen, Tag festlegen. Der erste Teil ist Vortrag, im zweiten Teil wenden wir das Gelernte live auf echte Ticker in unserer Software, der EdgeSeeker App, an.
